La Martingala, i vari aspetti di una antica tecnica

La Martingala

La mia ricerca partì dal dubbio sul poter rovesciare la normale tecnica della martingala, per entrare a mercato.

Solitamente siamo abituati alla ricerca del miglior timing per entrare a mercato, ma raramente si riesce ad entrarvi sul punto preciso di rimbalzo del prezzo.

Certo l’analisi tecnica grazie ai livelli di prezzo ed a quelli di trend, ci possono dare una mano in merito, ma ci vuole tanta esperienza per poterli sfruttare al meglio.

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Degli indicatori tecnici, poi non ne parliamo nemmeno, in quanto sappiamo che sono sempre in ritardo.

Partendo dalle sopra esposte premesse, e considerate le difficoltà che si incontrano nell'applicare questa tecnica, mi è venuta l'idea di invertire le regole: perché cercare il miglior punto di entrata a mercato?, forse è meglio entrare a mercato in un punto preciso e cercare di gestire poi la posizione grazie alle varie tecniche avanzate che abbiamo a disposizione.

Certo ci sono tante variabili contro la Martingala tradizionale, così come lo conosciamo tutti, la tecnica del ‘’capitale infinito’’.

In parte sono d’accordo con gli scettici, ma ho cercato di fare un cocktail di tecniche che conosco, in modo da ottimizzare questa strategia.

A determinate condizioni potrebbe funzionare bene ma, come dico sempre, bisogna essere molto disciplinati e rispettare il money management; ma facciamo un passo la volta.

Cenni storici

In ambito matematico, il termine martingala si riferiva originariamente ad una serie di strategie utilizzate dagli scommettitori francesi nel XVIII secolo.
La più semplice di queste strategie veniva utilizzata in giochi simili all'odierno testa o croce: in cui si vince se esce testa e si perde se esce croce.

Il sistema Martingala prevede che il giocatore raddoppi la sua scommessa dopo ogni perdita, in modo che alla prima vittoria possa recuperare tutte le perdite precedenti e in più vincere un profitto pari alla puntata originale.

Questa tecnica, che apparentemente conduce ad una vincita finale certa, è stata in verità la causa di forti perdite da parte di scommettitori.

Un'analisi più attenta mostra che la posta da mettere in gioco aumenta esponenzialmente con i lanci perdenti, e ci si convince facilmente del fatto che, per assicurarsi la vittoria, bisognerebbe disporre di un capitale infinito da poter scommettere. La vincita netta è solamente la posta iniziale.

E' evidente che questa non è una tecnica che vi farà guadagnare al 100% in qualsiasi situazione di mercato.

Ironia della sorte, uno dei risultati elementari dimostrati dall'odierna teoria delle martingale è proprio l'inesistenza di un sistema di scommesse vincente.

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Sistema martingala applicato al Forex

La ragione della sua popolarità, soprattutto fra i principianti, è evidente: il sistema Martingala è chiaro e facile da usare, al contrario della maggior parte degli altri sistemi che richiedono una buona conoscenza della matematica, statistica, money management e tanta esperienza, qualità che non tutti possiedono o che spesso non hanno la pazienza di seguire.

Per utilizzare il sistema Martingala correttamente non c’è nemmeno bisogno di prendere appunti, il concetto dietro di esso può essere descritto in 5 parole: raddoppia l’investimento finché guadagni.

Purtroppo, spesso il trader tende a considerare solo il livello esponenziale con cui crescono le puntate con il sistema Martingala in caso di perdita e conclude erroneamente che non vale la pena rischiare troppa parte del suo capitale per aumentare semplicemente la probabilità di vincerne solamente una, ma in realtà dovrebbe anche riflettere su quale altro sistema consente di recuperare tutte le perdite subite fino a quel momento e in una sola operazione.

Un’analisi più attenta mostra che bisogna tenere in considerazione tanti altri fattori :
- Capitale iniziale
- Livello di Margin call
- Margine del proprio capitale
- Lotti da investire
- Volatilità del cross
- Swap
- Valore del Pip

Ipotesi

In questo caso ho preso in considerazione il cross UsdCad, sappiamo che è inversamente correlato con il CrudeOIL, quindi ci può dare certe informazioni in più grazie a questo.
Ho preso in considerazione tutti quei fattori che penso che sono rilevanti per la nostra strategia :
- Livelli di prezzo
- Valore del Pip
- Margine
- Swap

L’ipotesi che ho preso in considerazione è quella di pensare, un po’ come tutti, che il CrudeOIL quando si trovava a livelli 27 euro al barile tanti puntavano ad arrivare almeno a 25, qualcuno diceva che sarebbe arrivato addirittura a 20 euro il barile. Quindi uno pensa di andare in buy ancora, anche sul UsdCad, quando ad un certo punto, arrivato a quota 1,4600, abbiamo avuto un’inversione.

Allora applichiamo la nostra tecnica Martingala.

Dal grafico deduciamo che potevamo uscire positivi già alla prima correzione che è avvenuta a quota 1,41. Perché noi tutti siamo d’accordo che le correzioni sono del tutto naturali, sono reazioni da parte del mercato, all’impulso che riceve in precedenza.

Altra ipotesi interessante è quella che ho applicato oggi, durante l’abbassamento del tasso d’interesse da parte della BCE e successiva conferenza di Draghi.

Sono stati impostati ordini di Buy Limit a distanza di 50 pips uno dall’altro, andando a raddoppiare il volume della posizione per ogni trade che si inseriva. In questo modo sono stati agganciati i primi 3 ordini impostati ed in seguito al ritracciamento è stato impostato i TP di ogni posizione all’altezza del primo ordine portando in profitto la nostra strategia.

Conclusioni

Quello che voglio far notare è che usando questa tecnica con le dovute attenzioni possiamo ottenere degli ottimi risultati.

Ho notato fin’ora che questa strategia funziona molto bene a ridosso di inversioni di tendenza, quando il prezzo si trova ai massimi storici oppure anche in casi di conferenze o notizie importanti. Ovviamente da integrare con i dati Macro che nell’ultimo periodo hanno dato forti scossoni ai mercati.

Ovviamente non è la tecnica che vi farà guadagnare al 100% come ho letto diverse volte, ma sicuramente è un’ottima tecnica che ci potrebbe salvare da diverse situazioni spiacevoli.

Credo che la tecnica merita molto, questa è una prima parte della mia osservazione che continuerò ad approfondire e migliorare, chi ha voglia di contribuire o migliorarla può lasciare un suo commento.

Buon Trading,

Michele Badea

Scritto da: Michele Badea