Prepariamoci alla penultima settimana di Trading dell’anno.
In questi ultimi sette giorni sono due i Market Movers che movimenteranno il mercato.
Caldi saranno i giorni di mercoledì e giovedì ma sicuramente la Conferenza del FOMC è quella più attesa in assoluto.
Mercoledì sera alle 20 verrà resa pubblica la decisione del Board della FED di aumentare, o meno, i tassi di interesse sulla valuta a stelle e strisce.
Gli analisti prevedeno un ulteriore aumento di un quarto di punto percentuale che contrasta però sia con quanto affermato da Powell qualche settimana fa, che ha voluto assecondare le richieste di Trump di non essere così “hawkish” come si era detto.
Stando ai dati, sembra verosimile che la FED possa aumentare ulteriormente i tassi di interesse sul dollaro americano in quanto l’Inflazione registrato nell’ultimo mese risulta negativa e quella su base annuale non si avvicina neppure alla soglia oltre la quale è necessario agire aumentando i Tassi di Interesse.
Con un novembre che ha registrato un -0,33% su base mensile e lo stesso mese che registrato un 2,21% su base annuale, non credo che si farà nulla nel prossimo appuntamento di mercoledì sera.
Nonostante tutto mi impegnerò a fare Backtest di analisi fondamentale per individuare le variazioni percentuali medie ed estreme che il prezzo potrebbe registrare con una probabilità del 99%.
Sicuro che si tratterà di dinamica assoluta del dollaro americano sfrutterò sicuramente il probabile Short che potrebbe intraprendere USDJPY dai livelli di resistenza in area 114 e 114,236 per bilanciare, se sarà necessario, il portafoglio con uno strangle se il prezzo dovesse superare al rialzo il livello 114,50, il secondo livello più prossimo di Fibonacci statico montato ogni 100 pips.
ORA PASSIAMO AD EURUSD
ANALISI TECNICA
Il prezzo è tra il 50 ed il 61,8% di riduzione delle precedenti posizioni Long registrate su base mensile individuati montando i livelli di ritracciamento di Fibonacci in maniera dinamica sull’ultima esplosione rialzista.
Nel mese di ottobre ha rotto al ribasso il 50% di riduzione, di cui non ha confermato la rottura nel mese di novembre dopo che il prezzo ha tentato di raggiungere il 61,8%, livello che identifico perché il migliore da cui comprare, in questo caso, o vendere se il Macrotrend fosse stato ribassista.
Ora è a metà tra i due livelli.
ANALISI CME GROUP
Per la prossima scadenza, quella relativa il 21 Dicembre, il rapporto di Put/Call Ratio è inferiore alla parità perché maggiori sono le Call presenti a mercato con il 99,5% che risultano OTM.
La maggior parte degli Open Interest su Put è concentrata sul livello 1,1350.
La maggior parte degli Open Interest su Call al livello 1,1600.
Con alta probabilità questi sono i livelli che conterranno il prezzo da qui a scadenza.
Quindi opportuno sarà comprare EURUSD dal livello 1,1250 e mantenere il Long a livelli superiori 1,1450.
Per la scadenza successiva, quella del 26 dicembre, il rapporto di Put/call Ratio resta al di sotto della parità ed i livello che dovrebbero contenere il prezzo sono 1,1400 ed 1,1500.
ANALISI QUANTITATIVA
Aggiornando il File Excel l’Ulcer Index che identifica i giorni migliori in cui vendere o comprare una determinata Coppia di Valute rivela che, statisticamente parlando, il prezzo di EUR/USD tende a riavvicinarsi ai massimi nei giorni centrali di questa settimana.
L’Inversa della Normale identifica, con una probabilità del 99,7% che il prezzo dovrebbe registrare oggi una variazione percentuale positiva pari allo 0,55% che dovrebbe portarlo in area 1,13618 e 1,13764.
La distribuzione T di Student identifica i limiti superiore ed inferiore del rettangolo che conterrà il prezzo con una probabilità del 99,7% rispettivamente ai livelli 1,13764 ed 1,12764.
CONCLUSIONE
Attendere che il prezzo salga fino al valore estremo previsto in area 1,13764 per operazione Short di breve periodo.
Oppure attendere che il prezzo arrivi in area 1,1250 per comprarlo in vista dei prossimi probabili aumenti.