Qualche mese fa vidi una puntata di Numbers nella quale il fratello "matematichista" di cui non ricordo il nome risolveva un caso di omicidio proprio con la formula di Kelly.
Il criterio di Kelly, o strategia di Kelly o formula di Kelly, o puntata di Kelly, è una formula utilizzata per determinare la dimensione ottimale del capitale da investire in una scommessa.
Nella maggior parte degli scenari di gioco e alcuni scenari di investimento, la strategia di Kelly farà sostanzialmente meglio di qualsiasi strategia diversa nel lungo periodo.
In quella specifica puntata si cercava un assassino scommettitore e per arrivare a lui il fratello matematico utilizzò questa formula per determinare prima il capitale che sarebbe stato opportuno dedicare a quella scommessa e successivamente identificare lo stesso importo identificato proveniente dal medesimo luogo.
Così facendo fu intercettato il posto specifico da cui partivano le scommesse con specifico capitale da investire.
E da quel momento la Formula di Kelly è stata mia compagna di vita fino ad Ottimizzarlo affinché venisse, oggi, distribuita e promossa anche all'interno dei Google Sheets con i quali identificare il capitale specifico per ogni singola Antimartingala.
Ma voglio fare un passo indietro.
La Formula di Kelly è inserita in un contesto probabilistico di cui non si conosce l'effettiva affidabilità analitica.
Quindi Kelly fece i suoi studi per la compagnia telefonica AT&T sulla base di una probabilità del 50% di riuscita.
Con queste probabilità ha necessariamente dovuto affermare che il RR non poteva essere pari o inferiore al 100% ma necessariamente superiore fino ad un minimo del 125%.
Ovvio che, a posteriori e conoscendo l'affidabilità analitica, se superiore al 50%, basta identificare per queste operazioni un RR del 100% ma, non almeno.
Qualche settimana fa condussi uno studio, un ennesimo, nel quale ho identificato per ogni singolo strumento finanziario in base alla sua affidabilità analitica quanto fosse il guadagno in relazione a 100 operazioni e quanto fosse il capitale da investire per ogni singola.
È venuto fuori che, per esempio, GBP/USD che ha registrato un'affidabilità analitica del 65% minimo in uno specifico anno, su questa coppia, su 100 operazioni, è sufficiente registrare l'80% di ROI per chiudere in legger profitto e scegliere le operazioni che abbiamo anche il 125% di ROI per registrato un profitto netto di 6500,00€ quasi con capitale iniziale di 100€.
MA COME SI FA SULLE INTRADAY?
Con serie storica giornaliera si effettuano operazione che registrano, ed hanno registrato, un ROI che va da un minimo del 30% fino ad un massimo del 250%.
E nella maggior parte dei casi, però, in Intraday non si registra più del 100%.
PROBLEMA QUESTO?
Per GBP/USD no... Ma per altri strumenti finanziari, meno affidabili in alcuni anni sì.
COME SI RISOLVE IM PROBLEMA?
Da questa mattina ho inserito un Foglio che aiuti a Settare un RR almeno di 1 a 1 in base al ROI che l'Antimartingala in profitto farebbe guadagnare.
MA SI PUO' FAR DI PIÙ!
Rischiando lo stesso ROI che l'Antimartingala ci farebbe guadagnare se andasse in profitto, quindi garantendo i un RR di 1 a 1, possiamo suddividere lo stesso per 1,25 oppure per 1,50, a seconda dell'affidabilità analitica studiata che tutti gli studenti avranno a disposizione, affinché, nonostante sia anche basso il ROI eventuale in alcune circostanze, riusciremo sempre a recuperare la perdita precedente con una singola operazione al massimo e a chiudere sempre in profitto.
Da domani i miei studenti avranno a disposizione anche questo piano Ultra dettagliato di Money Management.
PERCHÉ ULTRADETTAGLIATO?
Perché sempre con la Formula di Kelly si saprà sempre in anticipo, ancor più precisamente, quanto bisogna investire per ogni singola Antimartingala in relazione ad ogni singolo strumento finanziario ed in relazione alla sua affidabilità.
Per esempio su GBPUSD sarà opportuno investire il 30% del capitale totale.
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